PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQM is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QQQM returned 40.83% vs 36.75% for GPIQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%19.59%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between QQQM and GPIQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between QQQM and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и GPIQ

Секторы
QQQM
GPIQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
53.8%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QQQM
2.8%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QQQM
0.6%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с VOO

Доходность на риск

QQQM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.76

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.65

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.88

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

17.13

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.77

-0.93

Просадки

Сравнение просадок QQQM и GPIQ

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-21.06%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.51%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.52%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-2.27%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.15%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и GPIQ

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.40%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.44%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

13.39%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

17.45%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.45%

+4.66%

Сравнение комиссий QQQM и GPIQ

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и GPIQ

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QQQM and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 36.75% for GPIQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.42% for QQQM.

They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор