PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с GARP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 18.96%/yr for GARP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 17.59%, а GARP немного ниже – 16.96%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%6.14%

Correlation

The correlation between QQQM and GARP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between QQQM and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и GARP

Секторы
QQQM
GARP

Технологии

58.7%
55.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Промышленность

2.6%
6.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
7.2%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

QQQM
58.7%
GARP
55.2%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
GARP
11.9%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
GARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
GARP

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
GARP
5.3%

Промышленность

QQQM
2.6%
GARP
6.6%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
GARP
1.2%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
GARP
1.1%

Энергетика

QQQM
0.5%
GARP
2.9%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
GARP
7.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QQQM vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.93

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.53

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.65

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

10.37

+0.86

QQQM vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и GARP

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-31.34%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.69%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.73%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-30.61%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.27%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.35%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.49%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и GARP

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.45% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

15.12%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.79%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.11%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

23.95%

-1.73%

Сравнение комиссий QQQM и GARP

И QQQM, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и GARP

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQM and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.96% vs 16.94% for QQQM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.96% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.26% for GARP.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while GARP is Large Cap Growth Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор