Сравнение QQQM с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
QQQM и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и FTCS
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
QQQM vs. FTCS — Ранг доходности на риск
QQQM
FTCS
Сравнение QQQM c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.59 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.49 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 1.87 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и FTCS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и FTCS
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и FTCS
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -53.64% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -9.38% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -20.93% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -6.46% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.93% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.46% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и FTCS
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.18% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 7.05% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 13.55% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 13.14% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.54% | +6.72% |