PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 11.71%/yr for FSPCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%12.35%

Correlation

The correlation between QQQM and FSPCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.30

The correlation between QQQM and FSPCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

QQQM vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.01

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.10

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.01

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

-0.03

+11.26

QQQM vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и FSPCX

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-69.48%

+34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.98%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-11.69%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-16.65%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.50%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.70%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.98%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и FSPCX

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.74%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

11.31%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.53%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

17.59%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.12%

+2.10%

Сравнение комиссий QQQM и FSPCX

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и FSPCX

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and FSPCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FSPCX's -69.48%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор