Сравнение QQQM с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QQQM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 14.04% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и FPX
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QQQM vs. FPX — Ранг доходности на риск
QQQM
FPX
Сравнение QQQM c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.05 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.19 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.78 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и FPX
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и FPX
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -56.29% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -14.19% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -43.14% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -6.75% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -11.43% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.20% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и FPX
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 6.58%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.11% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 18.68% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 29.37% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 26.54% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 24.17% | -1.91% |