Сравнение QQQM с FNILX
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 13.10%/yr for FNILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 8.36%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 8.36% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 7.29% |
Correlation
The correlation between QQQM and FNILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between QQQM and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. FNILX — Ранг доходности на риск
QQQM
FNILX
Сравнение QQQM c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.66 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 11.84 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и FNILX
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -33.76% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.01% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -19.08% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -25.40% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.87% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.36% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.02% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и FNILX
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.59% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 9.76% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 12.47% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.32% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.05% | +2.17% |
Сравнение комиссий QQQM и FNILX
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и FNILX
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FNILX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQQM and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to FNILX (4.59%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs FNILX's -33.76%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор