PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQM с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QQQM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQM и DARP

2026 (YTD)202520242023
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%12.09%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий QQQM и DARP

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.19

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.74

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.15

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

17.03

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.19

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.13

-0.49

Корреляция

Корреляция между QQQM и DARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и DARP

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и DARP

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-30.27%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-15.92%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.02%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.84%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.88%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и DARP

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 6.58%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.11%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

19.29%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

29.51%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

26.41%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

26.41%

-4.15%