PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. QQQM is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs -7.96%/yr for ARKK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%23.60%

Correlation

The correlation between QQQM and ARKK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.74

The correlation between QQQM and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и ARKK

Секторы
QQQM
ARKK

Технологии

58.7%
25.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%
28.1%

Промышленность

2.6%
5.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
16.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
ARKK
25.9%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
ARKK
10.0%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
ARKK
14.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
ARKK

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
ARKK
28.1%

Промышленность

QQQM
2.6%
ARKK
5.7%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
ARKK

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
ARKK

-

Энергетика

QQQM
0.5%
ARKK

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
ARKK
16.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

QQQM vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.61

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.06

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

0.70

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

1.53

+9.70

QQQM vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и ARKK

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-80.97%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-31.35%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-39.56%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-77.23%

+42.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-51.01%

+47.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-30.16%

+21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

14.39%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и ARKK

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

11.81%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

26.30%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

36.28%

-19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

46.40%

-24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

40.34%

-18.12%

Сравнение комиссий QQQM и ARKK

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и ARKK

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and ARKK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs -7.96% for ARKK. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs -7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for ARKK.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.75% for ARKK.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор