Сравнение QQQJ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QQQJ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQJ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.25% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и SPHQ
И QQQJ, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QQQJ
SPHQ
Сравнение QQQJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQJ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.35 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и SPHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и SPHQ
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и SPHQ
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -57.83% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.84% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -25.04% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.92% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -10.78% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.48% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и SPHQ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.32% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.67% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 17.13% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.40% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.81% | +4.30% |