PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.88%/yr vs 13.32%/yr for SPHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.

QQQJ

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
12.62%
С начала года
19.77%
1 год
37.24%
3 года*
18.94%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		19.77%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%4.70%

Correlation

The correlation between QQQJ and SPHQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between QQQJ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и SPHQ

Секторы
QQQJ
SPHQ

Технологии

40.4%
40.1%

Здравоохранение

18.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.6%

Промышленность

11.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.9%

Коммунальные услуги

2.6%
4.5%

Финансовые услуги

2.0%
16.1%

Энергетика

1.0%
1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QQQJ
40.4%
SPHQ
40.1%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
SPHQ
3.3%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
SPHQ
5.6%

Промышленность

QQQJ
11.1%
SPHQ
12.6%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
SPHQ
3.9%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
SPHQ
3.5%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
SPHQ
7.9%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
SPHQ
4.5%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
SPHQ
16.1%

Энергетика

QQQJ
1.0%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

QQQJ

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QQQJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.23

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.48

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

10.05

+2.88

QQQJ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и SPHQ

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-57.83%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.90%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-16.57%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-25.04%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.02%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-10.65%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.19%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 3.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.27%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.17%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

14.22%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

16.72%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

17.94%

+4.09%

Сравнение комиссий QQQJ и SPHQ

И QQQJ, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и SPHQ

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.56%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and SPHQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to QQQJ (3.92%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 13.32% vs 6.88% for QQQJ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 13.32% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.56% for QQQJ.

QQQJ is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор