PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.72%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

QQQJ

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
20.03%
С начала года
23.09%
1 год
36.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
$5.78M$6.35M$6.22M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам QQQJ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.09%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%4.70%

Correlation

The correlation between QQQJ and SPHQ is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.80

The correlation between QQQJ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и SPHQ

Секторы
QQQJ
SPHQ

Технологии

34.2%
41.2%

Здравоохранение

23.3%
3.2%

Промышленность

13.6%
17.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.5%

Сырьевые материалы

2.5%
2.5%

Финансовые услуги

2.0%
15.2%

Энергетика

1.1%
1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QQQJ
34.2%
SPHQ
41.2%

Здравоохранение

QQQJ
23.3%
SPHQ
3.2%

Промышленность

QQQJ
13.6%
SPHQ
17.7%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.8%
SPHQ
5.3%

Коммуникационные услуги

QQQJ
5.9%
SPHQ
6.4%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.9%
SPHQ
7.5%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.8%
SPHQ
4.5%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.5%
SPHQ
2.5%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
SPHQ
15.2%

Энергетика

QQQJ
1.1%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

QQQJ

-

SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

QQQJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.62

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.34

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.65

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

9.29

+2.84

QQQJ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и SPHQ

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-57.83%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.90%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-16.57%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-25.04%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.83%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-10.64%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и SPHQ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 4.71% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.91%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

12.48%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

14.61%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

16.77%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

17.99%

+3.99%

Сравнение комиссий QQQJ и SPHQ

И QQQJ, и SPHQ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и SPHQ

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.54%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and SPHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to QQQJ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 6.72% for QQQJ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ and SPHQ have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.54% for QQQJ.

QQQJ is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPHQ is Quality Factor. QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор