PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQJ returned 22.59%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.83%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QQQJ

1 день
0.49%
1 месяц
10.77%
С начала года
23.83%
6 месяцев
23.61%
1 год
47.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.83%20.44%15.36%13.68%-28.25%1.27%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between QQQJ and SOXQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between QQQJ and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и SOXQ

Секторы
QQQJ
SOXQ

Технологии

39.3%
100.0%

Здравоохранение

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Промышленность

11.2%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Финансовые услуги

1.0%
0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

QQQJ
39.3%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
SOXQ

-

Промышленность

QQQJ
11.2%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
SOXQ

-

Энергетика

QQQJ
2.6%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
SOXQ
0.0%

Недвижимость

QQQJ

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QQQJ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
5.11

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
5.02

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

11.08

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

42.47

-25.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

5.11

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.48

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и SOXQ

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-46.01%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-15.59%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-39.36%

+16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.15%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-12.95%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.06%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 5.59%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

13.55%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

26.81%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

33.80%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

36.38%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

36.38%

-14.33%

Сравнение комиссий QQQJ и SOXQ

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и SOXQ

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and SOXQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQQJ (5.59%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 22.59% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.26% for SOXQ.

QQQJ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор