Сравнение QQQJ с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
QQQJ и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQJ и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.25% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и QVAL
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
QQQJ vs. QVAL — Ранг доходности на риск
QQQJ
QVAL
Сравнение QQQJ c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQJ | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.71 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 7.37 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQJ | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QQQJ и QVAL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и QVAL
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и QVAL
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQJ | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -51.49% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.61% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -27.17% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.33% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -7.90% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.40% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и QVAL
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQJ | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 4.23% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 10.22% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 20.20% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.64% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.80% | -0.69% |