PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с QVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. QQQJ is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.21%/yr vs 12.15%/yr for QVAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 14.09%.

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%8.99%

Correlation

The correlation between QQQJ and QVAL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between QQQJ and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и QVAL

Секторы
QQQJ
QVAL

Технологии

40.4%
8.3%

Здравоохранение

18.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
23.8%

Промышленность

11.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.0%

Сырьевые материалы

2.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
9.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Финансовые услуги

2.0%

-

Энергетика

1.0%
16.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

QQQJ
40.4%
QVAL
8.3%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
QVAL
13.9%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
QVAL
23.8%

Промышленность

QQQJ
11.1%
QVAL
14.1%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
QVAL
6.0%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
QVAL
6.0%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
QVAL
9.8%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
QVAL
2.0%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
QVAL

-

Энергетика

QQQJ
1.0%
QVAL
16.1%

Недвижимость

QQQJ

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

QQQJ vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.96

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.03

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.78

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

13.37

+1.37

QQQJ vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и QVAL

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-51.49%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.04%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-21.41%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-27.17%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.47%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-7.76%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.15%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и QVAL

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.95%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.21%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

14.71%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.64%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.78%

-0.67%

Сравнение комиссий QQQJ и QVAL

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и QVAL

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QVAL в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and QVAL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (7.18%) compared to QVAL (3.95%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 6.21% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.55% for QQQJ.

QQQJ is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QVAL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.28% for QVAL.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор