PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

QQQI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и XOMO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий QQQI и XOMO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.47

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

3.35

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.36

Корреляция

Корреляция между QQQI и XOMO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и XOMO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и XOMO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-18.90%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-15.24%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.12%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.05%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

6.69%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и XOMO

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.57%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

13.81%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

22.02%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.46%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.46%

-0.98%