PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. QQQI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 30.12% for VXUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
-0.22%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и VXUS

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%6.01%

Correlation

The correlation between QQQI and VXUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between QQQI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и VXUS

Секторы
QQQI
VXUS

Технологии

53.3%
18.1%

Коммуникационные услуги

15.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Здравоохранение

4.3%
7.1%

Промышленность

3.3%
16.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.2%
7.6%

Энергетика

0.7%
5.2%

Финансовые услуги

0.3%
22.3%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Технологии

QQQI
53.3%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
VXUS
5.0%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
VXUS
7.1%

Промышленность

QQQI
3.3%
VXUS
16.1%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
VXUS
7.6%

Энергетика

QQQI
0.7%
VXUS
5.2%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
VXUS
22.3%

Недвижимость

QQQI
0.1%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

QQQI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.77

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.44

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.53

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

9.72

+1.90

QQQI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VXUS

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-35.97%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.27%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.47%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.21%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.93%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VXUS

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.71%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

14.02%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.09%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.21%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.20%

+0.14%

Сравнение комиссий QQQI и VXUS

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VXUS

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and VXUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 30.12% vs 27.00% for QQQI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 30.12% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 2.67% for VXUS.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.05% for VXUS.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор