PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VDC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. QQQI is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past year, QQQI returned 24.29% vs 5.33% for VDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 8.30%.

QQQI

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.96%
1 год
24.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и VDC

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.76%18.62%19.44%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%11.95%

Correlation

The correlation between QQQI and VDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.10

The correlation between QQQI and VDC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQI и VDC

Секторы
QQQI
VDC

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
97.5%

Здравоохранение

4.3%
0.0%

Промышленность

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.3%

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
VDC

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
VDC
97.5%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
VDC
0.0%

Промышленность

QQQI
3.3%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
VDC

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
VDC
0.3%

Энергетика

QQQI
0.7%
VDC

-

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
VDC

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

QQQI vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.43

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.71

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.58

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

1.18

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.43

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.67

+0.50

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VDC

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-34.24%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.28%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.31%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.73%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.54%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VDC

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.61%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.92%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.45%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.16%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

14.65%

+2.59%

Сравнение комиссий QQQI и VDC

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VDC

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности VDC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.76%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and VDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (4.99%) compared to VDC (4.61%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VDC's -34.24%.

On 1-year performance, QQQI leads with 24.29% vs 5.33% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 24.29% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 2.12% for VDC.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.09% for VDC.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор