PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

QQQI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и USOY

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%14.71%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий QQQI и USOY

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.71

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.16

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.78

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.23

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.23

-0.32

Корреляция

Корреляция между QQQI и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и USOY

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и USOY

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-17.46%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-15.70%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-0.97%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.55%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

8.34%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и USOY

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.18%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

12.05%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

18.34%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

25.35%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

22.35%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.35%

-4.87%