PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

QQQI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и TCAL

2026 (YTD)2025
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%23.20%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий QQQI и TCAL

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.09

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.05

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.15

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-0.52

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.09

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.06

+0.96

Корреляция

Корреляция между QQQI и TCAL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и TCAL

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и TCAL

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-7.24%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.24%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.27%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.61%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.16%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и TCAL

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.39%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

7.60%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

11.67%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

11.66%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

11.66%

+5.82%