PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
14.46%
QQQI
QDTE

Доходность по периодам


QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

2.00%

6 месяцев

10.25%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QDTE

С начала года

N/A

1 месяц

2.13%

6 месяцев

14.46%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQIQDTE
Дневная вол-ть14.55%17.17%
Макс. просадка-10.67%-10.74%
Текущая просадка-0.94%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и QDTE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.


QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QQQI и QDTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQI
QDTE

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QDTE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности QDTE в 24.20%


TTM
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.47%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
24.20%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QDTE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94%
-2.02%
QQQI
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QDTE

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 3.87%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
5.26%
QQQI
QDTE