PortfoliosLab logo
Сравнение QQQI с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQI и QDTE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.01%
2.90%
QQQI
QDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.57

QDTE:

0.36

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.94

QDTE:

0.60

Коэф-т Омега

QQQI:

1.14

QDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.61

QDTE:

0.34

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.37

QDTE:

1.26

Индекс Язвы

QQQI:

5.12%

QDTE:

6.26%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.34%

QDTE:

21.80%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

QQQI:

-9.83%

QDTE:

-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -11.36%.


QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-11.36%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.83%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и QDTE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.57
QDTE: 0.36
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.94
QDTE: 0.60
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQI: 1.14
QDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.61
QDTE: 0.34
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.37
QDTE: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
0.36
QQQI
QDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QDTE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что меньше доходности QDTE в 48.60%


Просадки

Сравнение просадок QQQI и QDTE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-16.36%
QQQI
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QDTE

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
13.17%
QQQI
QDTE