Сравнение QQQI с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
QQQI и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQI и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQI и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 15.03% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQI и QDTE
QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
QQQI vs. QDTE — Ранг доходности на риск
QQQI
QDTE
Сравнение QQQI c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQI | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.46 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.56 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.99 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QQQI и QDTE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и QDTE
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок QQQI и QDTE
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -22.86% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -14.08% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.92% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.30% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.68% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и QDTE
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQI | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.86% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.11% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 19.37% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.71% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.71% | -1.23% |