PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 39.17% for QDTE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и QDTE

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%15.03%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between QQQI and QDTE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.97

The correlation between QQQI and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QDTE

Секторы
QQQI
QDTE

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.3%
5.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
QDTE

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
QDTE

-

Промышленность

QQQI
3.3%
QDTE

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
QDTE

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
QDTE

-

Энергетика

QQQI
0.7%
QDTE

-

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
QDTE
5.4%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Доходность на риск

QQQI vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.66

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.41

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.86

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

15.60

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.29

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QDTE

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-22.86%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.20%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.60%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.14%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QDTE

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 2.69%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.72%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.01%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.81%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.42%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.42%

-1.37%

Сравнение комиссий QQQI и QDTE

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QDTE

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QQQI and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 13.24% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор