PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с PAPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

QQQI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и PAPI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.78%6.33%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.78%.

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.63%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.05%
1 год
11.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий QQQI и PAPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.23

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.03

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

4.39

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между QQQI и PAPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и PAPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности PAPI в 7.47%

TTM202520242023
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.47%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и PAPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-14.27%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.68%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-2.39%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.57%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и PAPI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.19%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

7.51%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

14.12%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.94%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

11.94%

+5.53%