PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. QQQI is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и OILK

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%0.47%

Correlation

The correlation between QQQI and OILK is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between QQQI and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов QQQI и OILK

Секторы
QQQI
OILK

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
OILK

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
OILK

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
OILK

-

Промышленность

QQQI
3.3%
OILK

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
OILK

-

Энергетика

QQQI
0.7%
OILK

-

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
OILK

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

QQQI vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.99

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.51

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.30

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

6.67

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.11

+1.21

Просадки

Сравнение просадок QQQI и OILK

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-83.76%

+63.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-17.35%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-5.49%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-32.60%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.57%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и OILK

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 2.69%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

10.52%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

23.32%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

28.82%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

30.13%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

35.97%

-18.92%

Сравнение комиссий QQQI и OILK

И QQQI, и OILK имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и OILK

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and OILK have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 29.68% for QQQI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI and OILK have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 8.34% for OILK.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Neos and ProShares.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор