PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с NIHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 4.17%.

QQQI

1 день
-3.97%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.71%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и NIHI

2026 (YTD)2025
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.55%4.29%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%

Correlation

The correlation between QQQI and NIHI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов QQQI и NIHI

Секторы
QQQI
NIHI

Технологии

53.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.4%

Здравоохранение

4.3%
9.8%

Промышленность

3.3%
20.5%

Коммунальные услуги

1.5%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
6.6%

Энергетика

0.7%
4.0%

Финансовые услуги

0.3%
22.9%

Недвижимость

0.1%
3.1%

Технологии

QQQI
53.3%
NIHI
10.2%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
NIHI
8.2%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
NIHI
6.4%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
NIHI
9.8%

Промышленность

QQQI
3.3%
NIHI
20.5%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
NIHI
3.8%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
NIHI
6.6%

Энергетика

QQQI
0.7%
NIHI
4.0%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
NIHI
22.9%

Недвижимость

QQQI
0.1%
NIHI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQHNIHI с IMTM

Доходность на риск

QQQI vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQINIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQINIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.91

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QQQI и NIHI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQINIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-10.88%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.71%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.37%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQINIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.26%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.26%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.26%

+1.99%

Сравнение комиссий QQQI и NIHI

И QQQI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и NIHI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности NIHI в 7.96%

ПозицияTTM20252024
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.79%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and NIHI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.79%, compared with 7.96% for NIHI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while NIHI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор