PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с MTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. QQQI is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 46.22% for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и MTUM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%23.32%

Correlation

The correlation between QQQI and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between QQQI and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и MTUM

Секторы
QQQI
MTUM

Технологии

58.1%
50.2%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Здравоохранение

3.9%
3.5%

Промышленность

3.0%
15.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%
2.3%

Энергетика

0.5%
10.5%

Финансовые услуги

0.2%
5.0%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QQQI
58.1%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
MTUM
3.7%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
MTUM
3.5%

Промышленность

QQQI
3.0%
MTUM
15.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
MTUM
2.3%

Энергетика

QQQI
0.5%
MTUM
10.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
MTUM
5.0%

Недвижимость

QQQI
0.1%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

QQQI vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.21

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.90

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.02

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.48

-1.82

QQQI vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и MTUM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-34.08%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.54%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.20%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.99%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и MTUM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.63%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

11.20%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

18.83%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

21.08%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.99%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

21.23%

-3.82%

Сравнение комиссий QQQI и MTUM

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и MTUM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности MTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.20%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 46.22% vs 30.39% for QQQI. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 46.22% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 0.70% for MTUM.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор