PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с IYRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

QQQI и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и IYRI

2026 (YTD)2025
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%17.30%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 0.57%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ

Сравнение комиссий QQQI и IYRI

И QQQI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.31

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.52

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.42

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

1.85

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.31

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.38

Корреляция

Корреляция между QQQI и IYRI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и IYRI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности IYRI в 11.60%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и IYRI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-12.12%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.31%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.18%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.79%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и IYRI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.28%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

7.49%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

13.79%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

13.47%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

13.47%

+4.01%