PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. QQQI is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 9.37% for IYRI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 5.46%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и IYRI

2026 (YTD)2025
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%17.30%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%

Correlation

The correlation between QQQI and IYRI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов QQQI и IYRI

Секторы
QQQI
IYRI

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%
98.0%

Технологии

QQQI
53.3%
IYRI

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
IYRI

-

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
IYRI

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
IYRI

-

Промышленность

QQQI
3.3%
IYRI

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
IYRI

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
IYRI
1.3%

Энергетика

QQQI
0.7%
IYRI

-

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
IYRI

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
IYRI
98.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ

Доходность на риск

QQQI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.91

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.30

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.25

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

4.50

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.91

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.76

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QQQI и IYRI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-12.12%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.53%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.87%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.72%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.09%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и IYRI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 2.69%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.32%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.28%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.38%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.09%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.09%

+3.96%

Сравнение комиссий QQQI и IYRI

И QQQI, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и IYRI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM20252024
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and IYRI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 9.37% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI and IYRI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 11.12% for IYRI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while IYRI is Derivative Income.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор