PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с IAUI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 23.89% vs 11.14% for IAUI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -7.74%.

QQQI

1 день
0.71%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUI

1 день
0.96%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-9.97%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и IAUI

2026 (YTD)2025
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.24%14.72%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-7.74%20.00%

Correlation

The correlation between QQQI and IAUI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Доходность на риск

QQQI vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.52

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.81

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.50

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

1.56

+9.01

QQQI vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IAUI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и IAUI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-22.50%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-22.50%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-21.76%

+18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.26%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.14%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и IAUI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 7.59%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

20.02%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

21.63%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.23%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.23%

-3.73%

Сравнение комиссий QQQI и IAUI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и IAUI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что меньше доходности IAUI в 14.06%

ПозицияTTM20252024
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.06%6.88%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.78%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and IAUI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUI has higher volatility (8.37%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs IAUI's -22.50%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.89% vs 11.14% for IAUI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.89% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.

IAUI has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 13.78% for QQQI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.78% for IAUI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор