Сравнение QQQI с IAUI
QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности QQQI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 2.26%.
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 15.38% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.26% | 20.56% |
Correlation
The correlation between QQQI and IAUI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
QQQI
IAUI
Сравнение QQQI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QQQI и IAUI
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -16.88% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -13.27% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.49% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 20.28% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.28% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.28% | -3.23% |
Сравнение комиссий QQQI и IAUI
QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и IAUI
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности IAUI в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.58% | 6.88% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
QQQI and IAUI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 12.58% for IAUI.
QQQI is categorized as Nasdaq-100, while IAUI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для QQQI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор