PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с HYBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).

QQQI и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и HYBI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%5.67%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HNDLHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCO

Сравнение комиссий QQQI и HYBI

И QQQI, и HYBI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

QQQI vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.01

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.04

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.02

Корреляция

Корреляция между QQQI и HYBI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и HYBI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности HYBI в 8.37%

TTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и HYBI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и HYBI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-4.68%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-3.07%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-0.96%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.66%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.63%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и HYBI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.14%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

2.44%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

5.56%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

5.10%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

5.10%

+12.38%