PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. QQQI is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 24.17% for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и GLDM

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%28.94%

Correlation

The correlation between QQQI and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.12

Сравнение распределения секторов QQQI и GLDM

Секторы
QQQI
GLDM

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.2%
100.0%

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
53.3%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
GLDM

-

Здравоохранение

QQQI
4.3%
GLDM

-

Промышленность

QQQI
3.3%
GLDM

-

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
GLDM
100.0%

Энергетика

QQQI
0.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
GLDM

-

Недвижимость

QQQI
0.1%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

QQQI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.90

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.26

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.00

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

2.87

+8.76

QQQI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и GLDM

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-24.35%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-24.35%

+14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-21.96%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.27%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

8.44%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и GLDM

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 6.10%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.73%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

23.93%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

27.15%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.13%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.98%

+0.36%

Сравнение комиссий QQQI и GLDM

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и GLDM

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to QQQI (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs GLDM's -24.35%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.86% vs 24.17% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.86% return vs 24.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 0.00% for GLDM.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.10% for GLDM.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор