PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, QQQI returned 20.53% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

QQQI

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.49%
С начала года
9.56%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и FTQI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.56%18.62%19.44%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%15.34%

Correlation

The correlation between QQQI and FTQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQI and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и FTQI

Секторы
QQQI
FTQI

Технологии

58.1%
49.4%

Коммуникационные услуги

14.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.2%

Здравоохранение

3.9%
6.0%

Промышленность

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

QQQI
58.1%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
FTQI
6.0%

Промышленность

QQQI
3.0%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
FTQI
1.4%

Энергетика

QQQI
0.5%
FTQI
2.3%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
FTQI
5.5%

Недвижимость

QQQI
0.1%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL

Доходность на риск

QQQI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.43

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.37

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.24

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

20.07

-11.27

QQQI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и FTQI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, примерно равная максимальной просадке FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-19.42%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.24%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.85%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.73%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.32%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и FTQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.92%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.83%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

10.87%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.82%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

12.98%

+4.62%

Сравнение комиссий QQQI и FTQI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и FTQI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQI and FTQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.52%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 20.53% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 10.92% for FTQI.

They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор