PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с EPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past year, QQQI returned 25.86% vs 24.43% for EPD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и EPD

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%22.79%

Correlation

The correlation between QQQI and EPD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.10

The correlation between QQQI and EPD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

QQQI vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.54

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.24

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.24

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

9.50

+2.13

QQQI vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и EPD

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-58.78%

+38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.56%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.41%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-10.22%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.58%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и EPD

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 6.10% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

13.27%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.90%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.23%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

24.14%

-6.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и EPD

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности EPD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and EPD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs EPD's -58.78%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор