PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с CSHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

QQQI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и CSHI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		1.33%5.05%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.33%.

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.61%
1 год
5.29%
3 года*
5.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий QQQI и CSHI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Доходность на риск

QQQI vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQICSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.64

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.91

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.16

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

28.27

-19.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQICSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.64

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

4.10

-3.19

Корреляция

Корреляция между QQQI и CSHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и CSHI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности CSHI в 4.98%

TTM2025202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и CSHI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQICSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-1.69%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-1.43%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

0.00%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.03%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.19%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и CSHI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQICSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.39%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

0.67%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

2.01%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

1.35%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

1.35%

+16.12%