PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

QQQI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и BNDI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с TLT

Сравнение комиссий QQQI и BNDI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

QQQI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.67

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.78

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.74

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.26

Корреляция

Корреляция между QQQI и BNDI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и BNDI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности BNDI в 5.74%

TTM2025202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и BNDI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-6.98%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-3.37%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-1.51%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.75%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.89%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и BNDI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.06%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

2.85%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

4.89%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

6.27%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

6.27%

+11.21%