Сравнение QQQH с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
QQQH и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и WTMF
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
QQQH vs. WTMF — Ранг доходности на риск
QQQH
WTMF
Сравнение QQQH c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.85 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.95 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 18.95 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и WTMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и WTMF
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и WTMF
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -30.79% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -4.04% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -13.21% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.85% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -17.90% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.07% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и WTMF
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.51% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 9.48% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 9.59% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 8.10% | +5.41% |