PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с SPYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).

QQQH и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и SPYT

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%18.73%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у SPYT с доходностью -3.10%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU

Сравнение комиссий QQQH и SPYT

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHSPYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.27

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

6.14

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между QQQH и SPYT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и SPYT

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности SPYT в 22.66%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и SPYT

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SPYT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-18.25%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.56%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.77%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.11%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.40%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и SPYT

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.33%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.84%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

17.40%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.12%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

15.12%

-1.61%