PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с SPYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с SPYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, QQQH returned 19.77% vs 23.85% for SPYT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и SPYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 10.13%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и SPYT

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%18.73%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%12.94%

Correlation

The correlation between QQQH and SPYT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between QQQH and SPYT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и SPYT

Секторы
QQQH
SPYT

Технологии

53.5%
36.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Промышленность

3.1%
8.1%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQH
53.5%
SPYT
36.2%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
SPYT
10.9%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
SPYT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
SPYT
4.9%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
SPYT
8.4%

Промышленность

QQQH
3.1%
SPYT
8.1%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
SPYT
2.3%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
SPYT
1.8%

Энергетика

QQQH
0.6%
SPYT
3.5%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
SPYT
11.9%

Недвижимость

QQQH
0.1%
SPYT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY

Доходность на риск

QQQH vs. SPYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c SPYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHSPYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.21

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.04

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.00

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.92

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. SPYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYT равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и SPYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHSPYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.10

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQH и SPYT

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SPYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHSPYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-18.25%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.00%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.00%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.72%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и SPYT

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHSPYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.53%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.33%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.86%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

14.79%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

14.79%

-1.42%

Сравнение комиссий QQQH и SPYT

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и SPYT

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности SPYT в 20.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and SPYT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYT has higher volatility (2.53%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs SPYT's -18.25%.

On 1-year performance, SPYT leads with 23.85% vs 19.77% for QQQH. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 23.85% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 8.76% for QQQH.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while SPYT is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.87% for SPYT.

SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и SPYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор