PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с QTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).

QQQH и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-28.35%0.37%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-6.22%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

QTR

1 день
1.11%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.45%
1 год
17.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF

Сравнение комиссий QQQH и QTR

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

QQQH vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.06

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

5.22

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.26

Корреляция

Корреляция между QQQH и QTR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и QTR

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности QTR в 20.02%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.02%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и QTR

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QTR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-31.72%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.29%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-9.70%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.10%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.50%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и QTR

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.04%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.86%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.47%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

18.16%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

18.16%

-4.65%