Сравнение QQQH с MNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA).
QQQH и MNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и MNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.89% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у MNA с доходностью 0.89%.
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
MNA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и MNA
QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MNA в 0.77%.
Доходность на риск
QQQH vs. MNA — Ранг доходности на риск
QQQH
MNA
Сравнение QQQH c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | MNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.39 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 9.41 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и MNA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и MNA
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, тогда как MNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и MNA
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и MNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -16.68% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -2.21% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -10.74% | -20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.12% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -2.86% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.56% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и MNA
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.81% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 3.06% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 5.04% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 4.98% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 6.55% | +6.96% |