PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQH с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQH и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -2.64%.


QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.39%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.03%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
14.82%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и GLDI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
6.04%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.47%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
-2.64%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%1.97%

Correlation

The correlation between QQQH and GLDI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

QQQH vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQHGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.05

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

3.77

+6.55

QQQH vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQH и GLDI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, примерно равная максимальной просадке GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и GLDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQHGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-32.26%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-14.14%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.14%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-14.14%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-11.63%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-13.99%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.94%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и GLDI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.05%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQHGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.70%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

14.24%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.75%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

11.61%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

11.50%

+1.92%

Сравнение комиссий QQQH и GLDI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и GLDI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности GLDI в 23.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQQH and GLDI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (6.70%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, GLDI leads with 10.20% vs 8.74% for QQQH. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDI has performed better with a 10.20% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

GLDI has the higher dividend yield at 23.45%, compared with 8.89% for QQQH.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: Neos and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.65% for GLDI.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор