PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с CMBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с CMBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cmb.Tech NV (CMBT).

QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и CMBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cmb.Tech NV (CMBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и CMBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
CMBT
Cmb.Tech NV		30.51%-2.30%-35.19%17.73%93.21%12.61%-24.34%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у CMBT с доходностью 30.51%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

CMBT

1 день
-0.95%
1 месяц
-14.88%
С начала года
30.51%
6 месяцев
35.57%
1 год
37.63%
3 года*
-0.48%
5 лет*
12.86%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Cmb.Tech NV

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQCMBT с GSIBCMBT с BSD2.DECMBT с FCGSXCMBT с PSTG

Доходность на риск

QQQH vs. CMBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c CMBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cmb.Tech NV (CMBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHCMBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

4.88

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. CMBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMBT равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и CMBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHCMBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.18

+0.49

Корреляция

Корреляция между QQQH и CMBT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и CMBT

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности CMBT в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMBT
Cmb.Tech NV		0.80%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и CMBT

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки CMBT в -57.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и CMBT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHCMBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-57.21%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-19.70%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-57.21%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-31.07%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-25.31%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

8.08%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и CMBT

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у Cmb.Tech NV (CMBT) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHCMBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

12.09%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

27.82%

-19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

42.87%

-28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

42.59%

-29.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

40.85%

-27.34%