PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с CMBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с CMBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) is Nasdaq-100 fund managed by Neos, while CMBT (Cmb.Tech NV) is a stock. Over the past 5 years, QQQH returned 9.37%/yr vs 16.47%/yr for CMBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и CMBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cmb.Tech NV (CMBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CMBT с доходностью 58.76%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

CMBT

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.50%
С начала года
58.76%
6 месяцев
40.17%
1 год
68.34%
3 года*
9.25%
5 лет*
16.47%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и CMBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
CMBT
Cmb.Tech NV		58.76%-2.30%-35.19%17.73%93.21%12.61%-24.34%4.15%

Correlation

The correlation between QQQH and CMBT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Cmb.Tech NV

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQCMBT с BSD2.DECMBT с GSIBCMBT с FCGSXCMBT с 2343.HK

Доходность на риск

QQQH vs. CMBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c CMBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Cmb.Tech NV (CMBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHCMBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.67

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.36

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.49

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

8.07

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. CMBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMBT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и CMBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHCMBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.67

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.22

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QQQH и CMBT

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки CMBT в -57.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и CMBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHCMBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-57.21%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-19.70%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-57.21%

+42.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-57.21%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-16.15%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-25.23%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

8.50%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и CMBT

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у Cmb.Tech NV (CMBT) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHCMBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

13.33%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

29.12%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

41.30%

-31.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

42.92%

-29.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

41.05%

-27.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и CMBT

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности CMBT в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBT
Cmb.Tech NV		6.23%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and CMBT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMBT has higher volatility (13.33%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs CMBT's -57.21%.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и CMBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор