Сравнение QQQH с BIICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX).
QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQH и BIICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQH и BIICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.75% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQH показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у BIICX с доходностью -0.72%.
QQQH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQH и BIICX
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BIICX в 0.55%.
Доходность на риск
QQQH vs. BIICX — Ранг доходности на риск
QQQH
BIICX
Сравнение QQQH c BIICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | BIICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.92 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.49 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | BIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QQQH и BIICX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и BIICX
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности BIICX в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.41% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и BIICX
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки BIICX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и BIICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQH | BIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -33.25% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -4.99% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -17.51% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -3.88% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -3.68% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.28% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и BIICX
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQH | BIICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.60% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 3.81% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 6.31% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.22% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 6.02% | +7.48% |