Сравнение BIICX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.97% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и VBIAX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
BIICX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
BIICX
VBIAX
Сравнение BIICX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.70 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.71 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.03 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и VBIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и VBIAX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и VBIAX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -35.90% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -7.78% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -21.53% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -22.78% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.10% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.47% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.66% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и VBIAX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.71% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.20% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 11.39% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 11.05% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 11.18% | -5.16% |