Сравнение BIICX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 13.39% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и JEPI
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BIICX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BIICX
JEPI
Сравнение BIICX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.61 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.95 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.79 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.83 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.61 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и JEPI
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и JEPI
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -13.71% | -19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -10.28% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -13.71% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.53% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.07% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.12% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и JEPI
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.90% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.36% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 13.24% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 11.06% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 10.88% | -4.86% |