Сравнение BIICX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.01% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и PUDZX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
BIICX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
BIICX
PUDZX
Сравнение BIICX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.65 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.45 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 13.65 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и PUDZX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и PUDZX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -21.53% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -8.20% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -17.98% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -21.53% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.59% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -5.31% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.47% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и PUDZX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.60% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.71% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.29% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 9.72% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 10.59% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 9.70% | -3.68% |