PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с USMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQE returned 10.25%/yr vs 15.38%/yr for USMC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.67%.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

USMC

1 день
-0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.51%
3 года*
22.13%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и USMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%3.80%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.67%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%

Correlation

The correlation between QQQE and USMC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.84

The correlation between QQQE and USMC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQE и USMC

Секторы
QQQE
USMC

Технологии

45.1%
29.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.4%

Промышленность

10.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.7%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.6%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

1.0%
19.6%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QQQE
45.1%
USMC
29.1%

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
USMC
8.4%

Промышленность

QQQE
10.1%
USMC
5.6%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
USMC
14.7%

Здравоохранение

QQQE
8.6%
USMC
8.1%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
USMC
9.6%

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
USMC

-

Энергетика

QQQE
2.0%
USMC
4.8%

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
USMC
19.6%

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
USMC

-

Недвижимость

QQQE
0.7%
USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

QQQE vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.00

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.83

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.29

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.77

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.00

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.95

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QQQE и USMC

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-29.97%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.30%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-19.12%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.09%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.40%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.40%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и USMC

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.45%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.68%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.81%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.35%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

18.25%

+2.47%

Сравнение комиссий QQQE и USMC

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и USMC

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and USMC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to USMC (2.45%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs USMC's -29.97%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.38% vs 10.25% for QQQE. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.38% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.52% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while USMC is Large Cap Growth Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and Principal. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.12% for USMC.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор