PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQE is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, QQQE returned 18.58%/yr vs 7.03%/yr for QRMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%2.51%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Correlation

The correlation between QQQE and QRMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.71

The correlation between QQQE and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и QRMI

Секторы
QQQE
QRMI

Технологии

45.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.2%

Промышленность

10.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.8%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Энергетика

2.0%
0.6%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Технологии

QQQE
45.1%
QRMI
53.8%

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
QRMI
12.2%

Промышленность

QQQE
10.1%
QRMI
2.8%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
QRMI
15.8%

Здравоохранение

QQQE
8.6%
QRMI
4.2%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
QRMI
7.7%

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
QRMI
1.4%

Энергетика

QQQE
2.0%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
QRMI
0.2%

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
QRMI
1.1%

Недвижимость

QQQE
0.7%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QQQE vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.72

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.33

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.96

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.60

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QRMI

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-20.95%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.04%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-8.43%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.10%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.98%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.14%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QRMI

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.67%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

4.43%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

5.72%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

8.33%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

8.33%

+12.39%

Сравнение комиссий QQQE и QRMI

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QRMI

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and QRMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, QQQE leads with 18.58% vs 7.03% for QRMI. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 18.58% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.52% for QQQE.

They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.60% for QRMI.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор