Сравнение QQQE с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QQQE и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQE и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.82% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 2.51% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
QQQE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.36%
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и QCLR
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QQQE vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QQQE
QCLR
Сравнение QQQE c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QQQE и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и QCLR
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и QCLR
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQE | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -21.77% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.22% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.06% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.32% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.61% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и QCLR
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQE | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.73% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.56% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 12.07% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 12.60% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 12.60% | +8.11% |