Сравнение QQQE с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
QQQE и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQE и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.24% соответственно.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и FTCS
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
QQQE vs. FTCS — Ранг доходности на риск
QQQE
FTCS
Сравнение QQQE c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.34 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 1.87 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между QQQE и FTCS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и FTCS
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и FTCS
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQE | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -53.64% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.38% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -20.93% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | -31.93% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.46% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.93% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.46% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и FTCS
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQE | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.18% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 7.05% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 13.55% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 13.14% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.54% | +5.17% |