Сравнение QQQE с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Grizzle Growth ETF (DARP).

QQQE и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	-2.88%	14.58%	6.98%	11.43%
DARP Grizzle Growth ETF	5.52%	40.19%	24.63%	6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

QQQE

1 день: 0.68%

1 месяц: -4.20%

С начала года: -2.88%

6 месяцев: -2.59%

1 год: 13.91%

3 года*: 11.84%

5 лет*: 6.34%

10 лет*: 13.30%

DARP

1 день: 1.18%

1 месяц: -6.55%

С начала года: 5.52%

6 месяцев: 12.87%

1 год: 64.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QQQE:

QQQE с QQQ QQQE с QQQM QQQE с QQEW QQQE с TQQQ QQQE с SPYG QQQE с VOO QQQE с SPY

Часто сравнивают с DARP:

DARP с SMH DARP с FSPSX DARP с FNGU DARP с VONG DARP с BTCI DARP с FMAG DARP с VOO

Сравнение комиссий QQQE и DARP

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP

Grizzle Growth ETF

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

QQQE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQQE	DARP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	2.19	-1.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	2.74	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.40	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	4.15	-3.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	17.03	-12.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQQE	DARP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	2.19	-1.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	1.13	-0.44

Корреляция

Корреляция между QQQE и DARP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и DARP

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности DARP в 0.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	0.64%	0.52%	0.86%	0.79%	0.98%	3.83%	0.54%	0.74%	0.80%	0.65%	1.17%	0.57%
DARP Grizzle Growth ETF	0.41%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и DARP

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQQE	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.14%	-30.27%	-1.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.74%	-15.92%	+3.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.14%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.45%	-8.02%	+1.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.22%	-4.84%	-0.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	3.88%	-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и DARP

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQQE	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.64%	9.11%	-3.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.05%	19.29%	-8.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.47%	29.51%	-9.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.32%	26.41%	-6.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.71%	26.41%	-5.70%

Сравнение QQQE с DARP

Доходность

Сравнение доходности QQQE и DARP

Сравнение доходности по годам QQQE и DARP

Доходность по периодам

QQQE

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQQE и DARP

Доходность на риск

QQQE vs. DARP — Ранг доходности на риск

QQQE

DARP

Сравнение QQQE c DARP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQQE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и DARP

Просадки

Сравнение просадок QQQE и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)