PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. QQQE is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, QQQE returned 17.04%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

QQQE

1 день
1.18%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.29%
1 год
26.96%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.60%
10 лет*
15.61%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.14%14.58%6.98%33.76%-10.39%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between QQQE and CGDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between QQQE and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и CGDV

Секторы
QQQE
CGDV

Технологии

51.0%
34.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Промышленность

9.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Здравоохранение

7.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Энергетика

1.7%
3.8%

Сырьевые материалы

0.8%
2.9%

Финансовые услуги

0.8%
6.8%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

QQQE
51.0%
CGDV
34.1%

Потребительский циклический сектор

QQQE
9.8%
CGDV
10.6%

Промышленность

QQQE
9.3%
CGDV
13.2%

Коммуникационные услуги

QQQE
8.4%
CGDV
8.4%

Здравоохранение

QQQE
7.8%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.0%
CGDV
5.5%

Коммунальные услуги

QQQE
3.4%
CGDV
2.1%

Энергетика

QQQE
1.7%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

QQQE
0.8%
CGDV
2.9%

Финансовые услуги

QQQE
0.8%
CGDV
6.8%

Недвижимость

QQQE
0.7%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

QQQE vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQECGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.27

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.11

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.83

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.19

-4.23

QQQE vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQE и CGDV

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQECGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-21.82%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.75%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-14.28%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.98%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.60%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и CGDV

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQECGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.52%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.80%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.13%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

15.57%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

15.57%

+5.22%

Сравнение комиссий QQQE и CGDV

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и CGDV

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.53%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and CGDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (7.04%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 17.04% for QQQE. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.53% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор