PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 28.88% for XLG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и XLG

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%20.72%

Correlation

The correlation between QQQD and XLG is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.91

The correlation between QQQD and XLG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

QQQD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.18

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.95

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.34

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

8.77

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.18

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.63

-1.50

Просадки

Сравнение просадок QQQD и XLG

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-52.39%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-12.41%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-1.02%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-7.64%

-22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

3.30%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и XLG

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.19%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.81%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

13.32%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

18.68%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

18.84%

+7.92%

Сравнение комиссий QQQD и XLG

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и XLG

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and XLG have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (4.88%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, XLG leads with 28.88% vs -22.69% for QQQD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.88% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.

QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.60% for XLG.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while XLG is S&P 500. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор