Сравнение QQQD с TSLL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. QQQD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 12.53% for TSLL. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -22.80% | -26.80% | 238.06% |
Correlation
The correlation between QQQD and TSLL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between QQQD and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
QQQD
TSLL
Сравнение QQQD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.23 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.48 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.14 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.08 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TSLL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -82.88% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -54.75% | +28.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -61.02% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -53.83% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 26.36% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 24.35% | -19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 54.52% | -40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 92.41% | -72.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 106.83% | -80.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 106.83% | -80.07% |
Сравнение комиссий QQQD и TSLL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TSLL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TSLL в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TSLL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.35%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 12.53% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 12.53% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.12% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор