Сравнение QQQD с TSLL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. QQQD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -4.45% for TSLL. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.52%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.52% | -26.80% | 243.73% |
Correlation
The correlation between QQQD and TSLL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between QQQD and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
QQQD
TSLL
Сравнение QQQD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.08 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.16 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TSLL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -82.88% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -54.75% | +32.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -69.46% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -53.95% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 27.26% | -12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 27.91% | -20.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 56.62% | -40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 87.40% | -66.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 106.79% | -79.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 106.79% | -79.91% |
Сравнение комиссий QQQD и TSLL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TSLL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TSLL в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.66% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TSLL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (27.91%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -4.45% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -4.45% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 2.84% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор