Сравнение QQQD с TECL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 249.35% for TECL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам QQQD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 9.04% |
Correlation
The correlation between QQQD and TECL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between QQQD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TECL — Ранг доходности на риск
QQQD
TECL
Сравнение QQQD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.39 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.48 | -16.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 4.03 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.76 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TECL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -77.96% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -46.58% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -7.42% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -18.38% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 16.19% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 21.53% | -16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 50.05% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 62.27% | -42.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 74.08% | -47.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 72.35% | -45.59% |
Сравнение комиссий QQQD и TECL
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TECL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TECL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.30% for TECL.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор