Сравнение QQQD с SVIX
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -35.79% |
Correlation
The correlation between QQQD and SVIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between QQQD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QQQD
SVIX
Сравнение QQQD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.34 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.86 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.04 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.17 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SVIX
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -79.30% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -42.69% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -54.72% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -31.62% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 14.76% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.75% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 41.14% | -26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 54.79% | -34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 66.26% | -39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 66.26% | -39.50% |
Сравнение комиссий QQQD и SVIX
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SVIX
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SVIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.75%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор