PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

QQQD и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQD и SVIX

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-35.79%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с MAGX
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий QQQD и SVIX

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Доходность на риск

QQQD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

0.10

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.02

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.43

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.98

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между QQQD и SVIX составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SVIX

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SVIX

Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-79.30%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-49.47%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-68.36%

+29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-30.30%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

21.63%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SVIX

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

29.75%

-21.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

47.54%

-32.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

74.65%

-46.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

67.23%

-39.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

67.23%

-39.91%