Сравнение QQQD с SVIX
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 47.49% for SVIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | -4.49% | -35.80% |
Correlation
The correlation between QQQD and SVIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.64 |
The correlation between QQQD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
QQQD
SVIX
Сравнение QQQD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.12 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.18 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SVIX
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -79.30% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -42.69% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -55.37% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -31.91% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 14.96% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 16.55% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 43.22% | -27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 55.03% | -34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 66.20% | -39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 66.20% | -39.32% |
Сравнение комиссий QQQD и SVIX
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SVIX
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SVIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.55%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 47.49% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 47.49% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for SVIX.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор