Сравнение QQQD с SQQQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs -54.36% for SQQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам QQQD и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -38.49% |
Correlation
The correlation between QQQD and SQQQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between QQQD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
QQQD
SQQQ
Сравнение QQQD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.63 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SQQQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -100.00% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -61.03% | +39.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -100.00% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -92.76% | +61.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 33.36% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 22.32% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 46.22% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 55.87% | -34.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 67.91% | -41.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 66.57% | -39.75% |
Сравнение комиссий QQQD и SQQQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SQQQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SQQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -54.36% for SQQQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for SQQQ.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор