PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -64.38% for SQQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и SQQQ

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-35.74%

Correlation

The correlation between QQQD and SQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

QQQD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-2.57

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.98

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.79

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-1.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.88

0.00

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SQQQ

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-100.00%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-65.95%

+39.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-100.00%

+51.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-92.40%

+62.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

35.96%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

13.81%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

36.46%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

47.79%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

66.61%

-39.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

66.10%

-39.34%

Сравнение комиссий QQQD и SQQQ

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SQQQ

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and SQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -64.38% for SQQQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.12% for QQQD.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for SQQQ.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор